财联社6月20日讯（编辑 潇湘）随着美股期权市场的规模日益庞大，史上最大规模“三巫日”的头衔在过去几年已被屡次刷新。而本周五，结束了周四“六月节”假期的美股投资者，也将纷纷为潜在规模可能高至6.5万亿的美股期权集中到期“海啸”做好准备，这可能会令美股遭遇过往更大幅度的波动。

 

美股“三巫日”是指股指期货、股指期权和个股期权这三种合约同时到期。这一季度性事件每年会遭遇四次，通常发生在三月、六月、九月和十二月的第三个星期五，并伴随着美国股市交易量的放大和波动性的加剧。

 

由于计算任何一天到期的上市衍生品数量并没有一个业内统一的标准方法——这取决于在该数字中包含了哪类资产类别和合约，因此华尔街各机构对于“三巫日”到期期权规模的统计数字往往也各有差异。

 

不过，从此次“三巫日”的情况看，一个共识是规模将相当巨大。

 

根据SpotGamma的数据，在周五最新的“三巫日”期权到期事件中，价值超过6万亿美元的指数、股票和ETF期权合约将到期——这可能是史上最大规模的一次。

 

花旗则估计，周五将有名义价值达5.8万亿美元的未平仓头寸到期，其中包括4.2万亿美元的指数期权、7080亿美元的ETF期权以及8190亿美元的个股期权。

 

高盛衍生品专家约翰·马歇尔(John Marshall)也估计，本周五将有超过5.9万亿美元的名义期权敞口到期，其中包括4万亿美元的标普500指数期权和9250亿美元的个股期权。